외환 관리 소프트웨어

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보리스 슐 로스 베르크에 의해 외환 돈 관리는 가장 높은 확률 설정들을 제공, 화면 앞의 두 신인 상인을 넣고 좋은 측정을 위해, 각각의 하나는 무역의 반대쪽을 가지고있다. 더 많은 것보다는 아마, 모두가 돈을 잃는 바람 것이다. 두 프로를 가지고 그들이 서로 반대 방향으로 무역이 경우, 매우 자주 두 상인은 돈을 버는 바람 것 - 전제의 모순에도 불구하고. 어떤 아마추어에서 답을 노련한 상인을 분리하는 가장 중요한 요소는 무엇의 차이를이야 것은 돈 관리이다. 다이어트와 운동처럼, 돈 관리는 현실에서 대부분의 상인에 립 서비스를 지불 뭔가, 하지만 몇 가지 방법입니다. 이유는 간단하다 : 단지 건강 음식과 맞는 머물처럼, 돈 관리가 부담, 불쾌한 활동처럼 보일 수 있습니다. 그것은 끊임없이 자신의 위치를​​ 모니터링하고 필요한 손실을하고, 몇 사람이 그렇게 좋아하는 상인을 강제로. 그림 1은 입증 그러나, 손실을 감수 장기 거래의 성공에 매우 중요합니다. 필요한 반환의 자본 손실 금액의 금액은 기존 주식 가치도 1로 복원하는 - 이 표는이 쇠약 손실을 복구하는 것이 얼마나 어려운 보여줍니다. 다만 50 손실 계정에, 심지어 휴식 - 전세계 상인의 1에 의해 달성 위업 - 상인이 자신의 자본에 100을 적립해야합니다. 대부분의 상인 위에서, 그들은 필연적으로 무시하는 인물에 대해 잘 알고 있지만 큰 하나는 정말 초인적 인 작업 - 75 삭감에서, 상인은 자신의 계정은 단지 원래의 자본에 다시 가져 네 배로해야합니다. 무역 책은 상인의​​ 이야기를 하나, 둘, 정말 잘못 됐을 하나의 무역에서 이익의 가치도 5 년 잃고 산재 해있다. 일반적으로 가출 손실은 실수 자금 관리의 결과는 반바지에 더 열심히 중지 및 평균 다운을 많이 걷고에 평균 업으로한다. 무엇보다도 폭주 손실은 단순히 학문의 손실에 기인한다. 그들에게 수백만을하고 젊은 은퇴 할 수 있도록 그들의 삶의 나머지 부분에 대한 근심 살 것이다 한 무역 - 대부분의 상인은 큰 하나를 시각화 여부 의식적으로 또는 무의식적으로, 자신의 거래 경력을 시작합니다. FX, 이 환상은 더 시장의 민속에 의해 강화된다. 누가, 조지 소로스가 파운드를 단락 영국 은행을 파산 대신 큰 승리를 경험으로, 하루에 시원한 1 억 이익 걸어 그러나 대부분의 소매 상인의 추위 하드 진실이 있다는 것이다 시간을 잊을 수 대부분의 상인은 영원히 게임에서 그들을 노크 수있는 하나의 큰 손실로 희생​​자가. 힘든 수업의 상인 학습 정지 손실을 통해 위험을 제어하여이 운명을 피할 수 있습니다. 잭 Schwager의 유명한 책 시장 마법사 (1989)에서, 일 상인 및 추세 추종자 래리 하이트이 실용적인 조언을 제공합니다 : 마십시오 모든 무역에 총 주식의 1 이상 위험하지 않습니다. 만 1 걸고, 나는 개별 거래에 대한 무관심입니다. 이것은 매우 좋은 방법이다. 상인은 행의 잘못된 20 배 여전히 자신의 80 그녀의 지분 왼쪽을 가질 수 있습니다. 현실은 아주 몇몇 상인이 지속적으로이 방법을 연습 할 수있는 훈련을해야한다는 것입니다. 뿐만 아니라 한 번 또는 두 번 구운 후 뜨거운 난로에 닿지 않도록 배우는 아이는 달리, 대부분의 상인은 금전적 손실의 혹독한 경험을 통해 위험 분야의 수업을 만 흡수 할 수있다. 이것은 처음으로 외환 시장에 진입 할 때 상인이 그들의 투기 자본을 사용해야하는 이유 가장 중요한 이유이다. 초보자들이 함께 거래를 시작해야 얼마나 많은 돈을 요구하는 경우, 하나의 노련한 상인은 말한다 : 당신이 완전히 상실한다면 실질적으로 당신의 인생에 영향을 미치지 않습니다 번호를 선택합니다. 거래에서 당신의 처음 몇 시도가 가장 가능성이 밖으로 타격에서 생을 마감하기 때문에 지금 오에 의해 해당 번호를 분할. 이 역시 매우 현명한 조언이며, 거래 FX을 고려 누군가를 위해 다음과 같은 가치가있다. 돈 관리 스타일은 일반적으로 성공적인 자금 관리를 실천하는 방법은 두 가지가 있습니다, 말하기. 상인은 많은 빈번한 작은 정지를 가지고 몇 가지 큰 승리 거래에서 수확 이익을 시도하거나 상인은 많은 작은 이익이보다 중요한 것입니다 희망에 자주하지만 큰 중지 많은 작은 다람쥐 같은 이익을 위해 이동 걸릴하도록 선택할 수 있습니다 몇 가지 큰 손실. 첫 번째 방법은 심리적 고통 많은 작은 인스턴스를 생성하지만 무아의 약간 큰 모멘트를 생성한다. 한편, 제 2 전략은 기쁨 많은 작은 인스턴스를 제공하지만, 몇 가지 매우 불쾌한 심리적 히트 발생의 비용. 이 넓은 스톱 방식으로, 그것은 하나 또는 두 개의 거래에 일주일 이익도 한 달의 가치를 잃고 드문 일이 아니다. (추가 읽기를 들어, 거래의 유형에 소개를 참조하십시오 : 거래 스윙.) 큰 범위 내에서, 당신이 선택한 방법은 당신의 성격은 각 상인에 대한 발견의 과정의 일부입니다에 따라 달라집니다. 외환 시장의 큰 장점 중 하나는 소매 상인에 대한 추가 비용없이 동일하게 두 스타일을 수용 할 수 있다는 것입니다. FX가 확산 기반 시장이므로, 각 거래의 비용에 관계없이 임의의 소정의 위치 상인의 크기는 동일하다. 예를 들어, EUR / USD에 대부분의 상인은 기본 위치의 1의 100 3 / 비용에 해당하는 3 핍의 스프레드가 발생할 것입니다. 이 비용은 상인이 100 단위를 많이 또는 통화의 백만 단위의 많은 거래를하고 싶어 여부, 비율면에서 균일하게 될 것입니다. 상인은 10,000 단위를 많이 사용하고 싶었 예를 들어, 확산은 3 억원, 하지만 100 단위를 많이 사용하여 동일한 무역의 확산은 단순한 0.03을 것입니다. 의 경우 0.2를 예를 들어, 백주 또는 20 주식의 천주에 수수료 100 주식의 경우 거래 2의 효과적인 비용을, (40)에 고정 될 수 있으며, 주식 시장과 그 대조하지만, 천주. 변화의이 유형은 그들에 대한 수수료 심하게 왜곡 비용으로, 매우 어려운 주식 시장에서 작은 상인 위치로 확장 할 수 있습니다. 그러나, FX 상인 균일 가격의 이점을 가지고 있고 변수 거래 비용에 대한 걱정없이 선택 자금 관리의 스타일을 연습 할 수 있습니다. 중지의 네 가지 유형은 당신이 돈 관리에 심각한 접근 및 계정에 할당 자본의 적절한 양을 거래 할 준비가되면, 당신은 고려할 수 정지의 네 가지 유형이있다. 1. 자본 정지이 모두 정지의 간단합니다. 상인은 하나의 무역에 자신의 계정으로 만 소정의 금액을 위험. 일반적인 메트릭은 특정 거래에 계정이 위험을 감수하는 것입니다. 가상 만 거래 계좌에서 상인 표준 10 만 단위의 부지에 EUR / USD, 또는 20 포인트 중 하나 미니 많은 (10,000 대)에, 200 위험, 또는 약 200 점 있었다. 적극적인 상인은 5 주식 중지를 사용하는 것이 좋습니다, 하지만이 금액은 일반적으로 10 연속 잘못된 거래는 (50)에 의해 계정을 그리는 것이기 때문에 신중한 자금 관리의 상한을 것으로 간주된다는 점에 유의 할 수 있습니다. 주식 정지 한 강한 비판은 상인의​​ 위치에 임의의 출구 지점을 배치한다는 것입니다. 거래는 시장의 가격 유도 논리 반응의 결과로 청산하지 않고, 상인의 내부 위험 제어를 만족시키기 위해. 2. 차트를 중지 기술적 분석은 차트의 가격 작용에 의해 각종 기술적 지표 신호에 의해 구동 가능한 정지 수천을 생성 할 수 있습니다. 기술적으로 지향 상인은 차트 정지를 공식화하는 표준 지분 정지 규칙이 종료 지점을 결합하고 싶다. 차트 정지의 고전적인 예는 스윙 높은 / 낮은 지점입니다. 그림이 150 점, 또는 계정의 약 1.5 위험을 감수 한 미니 많이 판매 할 수있는 차트 중지를 사용하여 가상의 10,000 계정으로 상인합니다. 차트 정지 3. 변동성을 중지 더 정교한 버전은 위험 매개 변수를 설정하는 가격 행동 대신 변동성을 사용합니다. 아이디어는 가격이 넓은 범위를 통과 할 때 높은 변동성 환경에서, 상인이 본 조건에 적응하고 위험 내 시장 잡음에 의해 중단되지 않도록 할 위치에 더 많은 공간을 허용 할 필요가 있다는 것입니다. 반대 위험 파라미터 압축 될 필요가있는 휘발성이 낮은 환경 마찬가지이다. 변동성을 측정하는 쉬운 방법 중 하나는 가격 변동을 측정하는 표준 편차를 사용 볼린저 밴드의 사용을 통해입니다. 3 및도 4는 높은 변동성과 볼린저 밴드와 함께 낮은 변동성 정지를 표시합니다. 그림 3에서 변동성 정지는 상인이 더 나은 혼합 가격과 빠른 손익분기 점을 달성하기 위해 규모 인 접근 방법을 사용할 수 있습니다. 위치의 총 위험 노출 따라서 계정의 2를 초과하지 않아야합니다, 적절 무역​​에서 자신의 누적 위험의 크기를하는 상인 작은 많이 사용하는 것이 중요합니다. 4. 정지 마진이 아마도 모든 돈 관리 전략의 가장 정통이지만, 적절하게 사용하는 경우는, FX에 효과적인 방법 일 수있다. 교환 기반의 시장과 달리 FX 시장은 하루 24 시간을 운영하고 있습니다. 그들은 마진 호출을 트리거 따라서, FX 딜러는 거의 곧 고객의 포지션을 청산 할 수 있습니다. 컴퓨터가 자동으로 모든 포지션을 닫기 때문에 이러한 이유로, FX 고객은 자신의 계정에 마이너스 잔액 발생 위험이 거의 없습니다. 이 자금 관리 전략은 10 등분으로 자신의 자본을 세분화하는 상인을 필요로한다. 우리의 원래 10,000 예에서, 상인은 FX 대리점에 계정을 열 것입니다 만 자신의 은행 계좌에있는 다른 9,000을 떠나, 10,000 대신 1000를 연결. 1 활용, 그래서 1000 보증금은 상인이 하나의 표준 10 만 단위를 많이 제어 할 수있는 것 : 대부분의 FX 딜러 (100)을 제공합니다. 그러나, 마진 콜을 발생하게 상인에 대하여도 1 포인트 이동 (1000 년 이후는 딜러가 필요로하는 최소입니다). 그래서, 상인의 위험 허용에 따라, 그 또는 그녀는 딜러가 500 마진을 필요로 그 또는 50,000 많은 거의 100 점 (대한 그녀의 방을 허용하는 50,000 개 단위 로트 위치를 거래하도록 선택할 수 있습니다, 그래서 천 100 점 손실 50,000 많은 500). 에 관계없이 상인 가정 얼마나 많은 레버리지, 자신의 투기 자본이 제어 구문 분석 한 무역에 자신의 계정을 폭파에서 상인을 방해하는 그 또는 그녀가 잠재적으로 수익성이 셋업에 많은 스윙을 할 수 것 수동 정지를 설정하는 걱정이나 치료없이. , (가) 무리를 실천하고자 한 무리의 스타일을 내기하는 상인의 경우, 이 방법은 매우 흥미로운 일이 될 수 있습니다. 결론 당신이 볼 수 있듯이, FX 돈 관리는 유연하고 시장 자체만큼이나 다양하다. 유일한 보편적 규칙은이 시장의 모든 상인이 성공하기 위해서는 그것의 형태를 연습해야한다는 것입니다. 보리스 슐 로스 베르크 수석 통화 전략가, Investopedia 보리스 슐 로스 베르크의 권한 FXCM 재판으로 뉴욕 외환 자본 시장, 세계에서 가장 큰 소매 외환 시장 업체 중 하나에서 수석 통화 전략가이다. 그는 블룸버그, 로이터, CNBC와 다우 존스 CBS 마켓에 대한 자주 해설자이다. 존 와일리와 아들에 의해 출판 그의 책 통화 시장의 기술적 분석은, 그가 모든 것을 거래에 블로그를 호스팅 아마존에 사용할 수 있습니다. 외환 16.1에서 돈 관리. 어떻게 돈 관리 시스템 돈 관리 시스템을 것은 당신이 당신의 외환 거래 시스템에서 입력 신호를받을 때 위험을 얼마나 제어하는​​ 외환 거래 계획의 하위 시스템입니다. 많은 전문 외환 상인에 의해 사용되는 가장 돈 관리 방법 중 하나는 항상 위치 당 지분​​ (예를 들어, 3)의 고정 비율 위험을 감수하는 것입니다. 이 방법을 사용하여 상인은 점차 자신이 승리하면서 자신의 거래의 크기를 증가 그는 잃고 자신의 거래의 크기를 감소시킨다. 연승 기간 동안 베팅의 크기를 늘리면 상인의 계정의 기하학적 성장 (또한 이익 합성라고도 함) 수 있습니다. 연패 중 베팅의 크기를 줄이면 상인의 주식에 대한 손상을 최소화 할 수 있습니다. 당신은 외환 거래 시뮬레이터를 열어이 기법의 대화 형 데모를 볼 수 있습니다 (참고 :이 페이지의 크기는 0.6 MBS이고 그것을 당신이 플래시를 설치하고 자바 스크립트가 여러분의 브라우저에서 활성화해야합니다). 또는이 기하학적으로 성장하기 위해 - 외환의 거래 시간이 지남에 계정을 증식 할 수 있습니다. 이익이 큰 위치가 결과적으로 더 큰 이익과 손실, 촬영 및되고 점진적으로 인도하는 거래에 재투자 할 때 기하학적 자본 성장이 생산된다. 계정이 성장하는 속도는 이익의 크기와 (항상 외환 거래 시스템 개발자에 의해 기억해야한다) 빈도에 의​​해 제어된다. 기하학적 자본의 성장과 (즉, 일관성) 부드러운해야 할 수 있지만, 일부 상인은 인위적으로 자신의 계정의 매우 높은 비율을 위험에 의해 그들의 이익의 크기를 팽창하여 가속하려고합니다. 이기기의 실제 순서와 손실 거래는 사전 매우 불안정 거래 실적 이러한 연습 결과 (즉, 급격한 자본 변동)에서 예측되지 않을 수 있기 때문이다. 무엇보다도이 방법은 자신의 거래 시스템의 장기적인 이익 잠재력에 대한 신뢰의 상인의 부족을 배신. 한 상인은 그의 무역 체제에 대한 확신으로 그는 모든 무역에 자신의 계정의 작은 비율 (1 ~ 3)를 위험 할 수 있으며 단순히 시스템이 잠재력을 실현보세요. 단지 기하학적 자본 성장이 심각하게 능력을 만드는 거래 시스템의 비용에 영향을주지 않고 (지분의 일정 퍼센트) 계정에서 일반 이익 인출을 할 수 있다는 점에 유의해야한다. 이것은 누구의 이익을 산술적으로 성장하고 계정에서 각 철수는 수익성이 거래의 고정 된 수의 시간을 거슬러 시스템을두고 고정 달러 베팅 자금 관리 시스템 (예를 들어 항상 무역 500을 위험)로 크게 대조를 이룬다. 모두 적절한 통화 관리 및 사운드 거래 시스템 매끄러운 형상 자본 성장에 필요하다. 속도 (예) 및 계정의 성장의 부드러움은 (돈 관리 시스템에 의해 설정된) 무역 당 위험 정도에와 거래 시스템의 정확도와 보수의 rati 오 매개 변수 (거래 시스템의 수학적 기대)에 따라 달라집니다 . 별도로 자본의 일정 비율을 설정하여 제어 지분 변동도 (관련이없는 통화 쌍 / 거래 시스템 중 위험 자본을 분할) 다양 화를 통해 지분 변동을 줄일 수있는 무역,​​ 자금 관리 시스템에 걸고있다. 인용문: . 16.2. 견적 위험을 얼마나 : 리스크 메트릭스에 의한 리스크 관리의 9 규칙의 첫 번째 규칙을. 외환 시장에서 거래하는 것은 매우 수익성있는 사업이 될 수 있습니다. 너무 많은 위험을 감수하여 - 일부 상인은 가능한 한 짧은 시간에 돈을 큰 금액을 결정 시작이 사실로 무장. 즉, 그들은 주식 곡선의 부드러움에 대한 아무 관련하여 자신의 계정의 빠른 기하학적 인 성장을 목표로하고 있습니다. 그래서 늘 이렇게하면 동일한 비율로 같은 10보다 큰 값을 입력하면 쉽게 알 수있는 바와 같이, 심한, 드로 또는 전체 와이프 ​​아웃을 초래한다. 예를 들어, 당신은 지금 깊은 절단됩니다 (50)의 시스템 정확도와 당신이 동일한 비율로에서 볼 수 있듯이 (6 거래에 계정을 두 배로 기대할 수 2의 보수 비율 무역 당 계정 잔액의 25 위험을 감수하는 경우 거래 시스템은 신호 손실을 생성 할 때 당신의 이익에. 지금 당신의 차가 갑자기 다음 몇 초 만에 시속 500 마일 가속 반전과 같은 속도로 다시 날아 경우에 당신이 기분이 얼마나 상상해보십시오. 당신은 비슷한 효과를 얻을 것 자신의 감정이나 몇 거래에서 100에 계정을 가지고 다음 바로 다음 몇 거래에서 이익을 모두 잃었다. 그것은 확실히 당신의 차 (외환 거래 시스템)의 (%에 걸고) 속도를 유지하기 위해 지불하는 경우 투자자 . 제출하지 않고 (예를 들어, 당신이 잔액 배) 당신이 당신의 목적지에 도달 할 수 있도록 이유로 내 감정과 금융이 잘되는 과도한 위험 - 모두 당신의 재정적, 정서적 강도가 지분의 낮은 비율에 한정되는 경향 걸고 승리 또는 연패는 단순히 (상인이나 투자자과 훨씬 덜 스트레스) 부드러운 자본 감사 결과 지분 곡선으로 아름다운 영향을 미치지 않습니다. 1, 3, 5) - 당신이 (최대 3) 당신의 주식의 작은 분수 위험을 감수 할 때 각 무역 테스트 한 적은 설정을 제공하기 때문이다. 클릭하면 확대됩니다. 인용문: . 삭감이 최고의 첫 번째 두 개의 연속 주식 최고치 사이의 가장 낮은 지점까지의 거리입니다. 예를 들어, 10,000 15,000 (제 1 지분이 높은)에서 계정 증가는 12,000 (주식 최고 사이의 가장 낮은 지점)으로 떨어지면 다음 될 것입니다 20,000 (제 지분이 높은) 당신의 삭감에 다시 상승 3,000 (15,000- 12,000) 또는 (20) (3,000 / 15,000). 비율을 결정하는 것은 각 무역에 걸고 할 때 삭감은 산술적으로 성장함에 따라 당신이 있음을 알아 두셔야합니다. (당신이 아래의 표에서 볼 수 있듯이)가 기하학적으로 증가 나가야하는 데 필요한 수익 (시스템에 충실하는 심리적 불굴의 의지). 또한 자본에 연패와 손실을 만회하는 데 필요한 이익의 효과를 모델링하기 위해 다음과 같은 계산기를 사용할 수 있습니다. 이 호를 회수하는 데 필요한 이익의 크기를 계산합니다. 클릭하면 확대됩니다. 쉽게 위의 계산에서 알 수있는 바와 같이이 심각하게 통화 상인으로 당신의 장래성에 손상을 단 몇 거래를합니다 - 당신은 당신의 거래에 너무 많은 위험을 감수합니다. 마음에이 정보를 당신이 당신의 자신의 자금을 거래하는 경우 다른 사람의 돈과 주식의 3의 최대를 관리하는 경우 항상 주식의 1의 엄마 ximum 위험을 감수하는 것이 가장 좋습니다. 일반적으로 무역 시스템의 정확도와는 거래 당 더 많은 위험을 감수하는 것입니다 안전 높은 그 보수 비율이 높은. (참고 :이 계산기는 자바 스크립트가 여러분의 브라우저에서 활성화되어 있어야합니다)이 원칙은 돈 관리 계산의 기준이되는 사이트의 외환 도구 섹션에 있습니다. 이 행에서 발생하는 손실 거래의 많은 수의 이론적 인 확률에 너무 많이 의존하지 않는 것이 좋습니다. 행 일어나는 몇 손실 확률이 아무튼 매우 낮기 때문에 즉, t는이 거래에서 일어날 수없는 것을 의미한다. 당신이 평균 100 점 만점 60 승리 거래를 생성하는 시스템을 무역 가정하자. 지는 무역의 가능성이 항상 이러한 시스템 40 동안 수익성 무역의 확률은 항상 60이다. 5 개의 연속 손실 가능성이 0.4 배 다섯 자체 또는 1.02 결과 0,4 0,4​​ 0,4​​ 0,4​​ 0,4​​ 곱함으로써 계산 될 수있다. 당신이 설정 시스템의 정확도로 외환 거래 시뮬레이터에 몇 지분 시나리오를 모델링하는 경우 신속하게 볼로 - 약 1 %의 확률은 매우 원격이 제로 확률 아닌 실제 거래에서 발생하는 것은 매우 가능성이 보이는 경우에도 60 당신이 (60)와 동일한 성공률을 가진 시스템을 충분히 거래 할 때 (위의 시뮬레이션을 수행하여 외환 거래 시뮬레이터에 셀을 확인하시기 바랍니다) 경우에도 지분 (와 상인 사기에 단기 효과 성공적인 거래의 이러한 긴 시리즈가 아주 극적 일 수의), 그것은 통화 상인과 장기적인 성공에 작은 역할을한다. 즉, 거래 시스템이 바로 수익성이 거래의 장기를 생성 한 사실은 t 대신 수학적 기대에 의해 측정되어야한다 장기 이익 가능성에 대해 매우 많은 말을 아무튼. 이 통화 거래의 장기적인 성공에 매우 중요에 돈 관리 시스템은 그 고집의 외환 거래 시스템과 유사하다. 아무리 나쁜 또는 좋은 시스템 성능이 - 당신은 당신이이 번호로부터 이탈해서는 안 위치에 따라 위험을 감수하지 않고 가능한 한에 가깝게 유지하려고합니다 자본의 비율을 결정하면. 이 미니 또는 표준 거래 계좌가 될 경우 - 당신은 당신이 열 계정 유형을 결정할 때이 질문은 특히 중요합니다. 당신이 할당 효율성 계산기에서 볼 수 있듯이 (참고 :이 계산기는 자바 스크립트가 여러분의 브라우저에서 활성화되어 있어야합니다) 미니 계정이의 제약 조건을 충족 온다 (특히 계정 잔액 이하 50,000 이상으로) 표준 계정에 훨씬 우수하다 당신의 돈 관리 시스템 (걸고)과 거래 시스템 (정지 손실의 크기) 모두. 참고 : 계정 유형을 선택하면 당신은 당신의 외환 브로커가 제공하는 레버리지 수준에주의해야한다. (1 : 100과)는 높은 레버리지는해도 - 당신의 돈에 의해 설정된 백분율 값보다 더 많은 위험을 감수 위치를 가정하는 자신의 아주 작은 돈으로 여러 많은 거래를 할 수는 overtrade하도록 강제 할 때, 그것은 위험 할 수 있습니다 관리 시스템. 예를 들어, 당신은 잠시 동안 만의 3 (300) 충실 할 수있는 유일한 방법으로 설정 거래 당 최대 허용 위험이 표준 계정에 매우 매력적인 EUR / USD 무역에서 400 (40 핍 정지 손실) 위험을 감수하도록 강요 될 수 있습니다 당신의 돈 관리 시스템이 무역을 무시하고, 따라서 시스템의 수익성 (및 사기)을 훼손하는 것입니다. 당신은 t이 신호를 방지하거나 절반의 활용에 상장 경우 시스템에 의해 제안 된 것보다 작은 손절매를 사용할 필요가 같으면 (무역 당 200 위험을 의미한다)하거나 아예 미니 계정에서 거래하는 경우 - 그대로 할당 성능 연산부에 의해 도시. 16.3. 외환 거래 시스템의 Forex 무역 시스템 수학 기대의 수학 기대는 평균 거래 당 적립 기대할 수있는 방법을 걸고 자본의 많은입니다. 다음과 같은 식으로 시스템의 수학적 기대를 계산할 수 있습니다 수학 Exectation (1 평균 승리 / 평균 손실) (시스템 정확도를) -1이 수식은 고려 성공률 (신호 우승 %)과 양을해야합니다 장기 이익 잠재력을 추정하는 거래 시스템의 보수 비율 (평균 승리 / 평균 손실). 예를 들어, 50의 정확도를 갖는 시스템 및 (2) 1 내지 보수 비율은 0.5와 동일한 기대를 갖는다. 이렇게하면 평균 거래 당 위험 금액의 50 벌 것으로 예상 할 수 있음을 의미합니다. 당신은 무역 당 자본의 2를 위험 경우에 당신은 이러한 시스템으로 평균 무역 (2의 50) 당 1 벌 것으로 예상 할 수있다. 음의 수학적 기대 (예를 들어 카지노 룰렛)는 아무리 작거나 큰 당신의 위치가 장기적으로 돈을 잃지 않을 것을 의미합니다. 제로 기대는 계정이 영원히 손익분기 주위에 변동 할 것으로 예상 할 수 있음을 의미합니다. 인용문: . 당신은 양에 따라 다양한 자산 개발 시나리오를 모델링 할 수 있습니다, 음, 또는 다음의 정확성과 외환 거래 시뮬레이터의 시스템 제어의 보수 값을 입력하여 제로 수학적 기대 :이 계산기는 당신의 이익을 실행시키는 및 절단의 값을 보여줍니다 짧은 손실 당신은 무역과 돈을 시작할 때. 이것은 높은 보상 / 위험 비율로 거래를 선택하는 요약된다. 이 때문에 당신의 보수 비율과, 당신의 이익 잠재력을 향상하는 데 도움이 될 것입니다. 당신은 또한 위의 계산기의 initiital 값에서 볼 수 있듯이, 다른 정확성과 보수 비율이 시스템은 동일한 수학적 기대를 가질 수 있습니다. 제 시스템 배 경우에도 - 이 장기로는 두 번째 방식을 사용하게 할 이익과 동일 할 것이다 표의 첫 번째 시스템으로 수행 할 수있는 이익을 실행하는 것으로, 예를 들면, 수단 첫 번째 정확한. 당신은 주식이 통화 다변화 시뮬레이터를 사용하여 이러한 시스템을 모두 개발하는 방법을 비교할 수 있습니다 (참고 :이 페이지의 크기는 0.7 MBS이고 그것을 당신이 플래시를 설치하고 자바 스크립트가 여러분의 브라우저에서 활성화되어 있어야합니다). 당신이 (가)의 제어 패널의 보수 비율로 정확도 (20) (7)를 입력 할 수있는 더 많은 서로 다른 거래 시스템과 B를 비교하려면 1. 40를 입력합니다. 가까이 모의 주식의 실제 거래에에 표시된 성능 (-하거나 excpect은 과거 정확성보다 낮은 정확도로 거래하는 매우 낮은 정확도와 높은 보수 비율 시스템은 단순히이 제공되지 않습니다 -. 당신이 준비해야 의미 당신이 어떤 이익을보기 전에 매우 긴 연패를 앉아있다. 반면, 높은 정밀도 외환 거래 시스템은 통화 거래 스트레스를 덜 수 있도록 당신이 작은 아직 훨씬 더 일반의 이익을 보장하여. 그것은의 수학적 기대보다 높은 것을 추론하기 위하여 서 거래 시스템 빠른 계정이 성장할 것입니다. 아주 좋은 거래 시스템은 0.8에 가까운 수학적 기대를 가지고있다. 우수한 거래 시스템의 일반적인 정의는 보수 비율의 정확도로 손익분기 시스템의 보수 비율 이상의 포인트 더 나은 것입니다 10 % 이하이다. 예를 들어, 40 성공률 손익분기 시스템 보수 비율은 따라서 50 정확도로 최적의 시스템 1,5 1 2,5 보수 비율을 가질 것이다 1,5-이다. 다음 계산기를 사용하면 손익분기 시스템에 대한 보수 비율과 최적의 시스템을 계산할 수 있습니다 : 인용구 :. 당신이 컴퓨터 코드로 변환 할 수 있습니다 때 당신은 거래 시스템의 기계적인 기대의 가장 신뢰할 수있는 측정 값을 얻을 수 있습니다. 그 기대 계산 용이 backtested 수있는 간단한 거래 시스템의 일 예는, 이동 평균 교차 시스템이다. 고급 외환 차트 패키지 (예를 들어 FXtrek IntelliChart 저작권 2001에서 2007 사이 FXtrek, 주식 회사)의 대부분은 완전히 기계적인 거래 시스템을 구축하고 역사적인 가격 데이터를 통해 그들을 backtest 할 수 있습니다. 당신이 (가격 패턴처럼. 추세선을) 거래에서 해석 기술적 분석 도구를 사용하는 경우에만 개별 거래의 결과 때를 입력 곳 (거래 로그의 정보를 사용하여 시스템의 기대의 계산에 필요한 통계를 생성 할 수 있습니다 테스트 무역 데모 계정 거래 시스템). 이러한 통계 해석 분석 방법을 사용하여 생성되기 때문에, 당신은 전과 같이 동일하게하여 가격 구조물을 해석하기 만 계속하는 경우에는 그 유효성은 동일하게 유지된다. 기계적인 거래 시스템의 신호가 충돌 해석에 열려 적이 없기 때문에, 자신의 수학적 기대 해석 거래 시스템의 기대보다 미래의 시스템 성능을 더 신뢰할 수있는 측정이다. 16.4. 통화 무역의 다양 화에 다양 거래 성능의 일관성을 향상하기위한 목적으로 관련이없는 통화 쌍 및 / 또는 거래 시스템에서 위험 자본의 분포이다. 예를 들어, 두 개의 관련이없는 통화 쌍에 하나의 시스템을 거래하는 경우 이러한 쌍 중 하나가 자신을 뚫고 갈 수있는 긴 연패으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 첫 번째 쌍지는 신호를 얻을 때, 두 번째 쌍은 첫 번째 쌍 또는 그 반대의 손실을 다룰 것 승리 거래를 생성 할 수 있습니다. 이쌍 사이에 (당신의 자기 자본) 위험 자본을 분할하여 두 쌍이 동시에 거래를 잃고 생성 할 때 총 위험이 당신의 돈을 관리 시스템에 의해 설정된 최대 값을 초과하지 않을 것을 확신 할 수 있습니다. 이 방법 당신은 당신이 하나의 쌍을 거래하는 경우 당신이 할 수있는 것보다 부드러운 시세 차익을 얻을 수 있습니다. 대화 형 데모이 개념은 통화 다변화 시뮬레이터를 방문하시기 바랍니다. 이 계산기는 쌍 또는 시스템 (아래의 상관 관계에 대한) 사이의 제로 상관 관계를 가정 주목해야한다. ) 컬럼의 값을 비교해야합니다. 그들은 개별적으로 거래되는 경우 결합 일관성은 거의 항상 쌍 중 하나의 일관성을 초과하게됩니다. 더 많은 관련이없는 쌍 또는 시스템 당신은 당신의 포트폴리오는 위험에 대해 가질 수있는 더 나은 보호를 추가 할 수 있습니다. 이 절대적으로 상관 통화 쌍에 하나의 거래 시스템을 거래 할 때 예를 들어, 당신은지는 무역의 확률 시스템의 정확성과 동일한 비율 값으로 (동시에지는 무역을 생성하는 두 쌍) 감소. 시스템 (60)의 성공률, 각 쌍지는 무역 따라서 확률이 가정하는 것은 두 쌍지는 신호를 생성 확률은 그 자체로 (40)를 곱하여 계산한다 (40)이다 - (16)에서 발생하는 이는 60 동시에 두 쌍을 거래 할 때 손실 무역의 확률의 감소 (24/40 0.6)을 달성했다. 시스템이 70 성공률이 경우 하나가 아닌 두 개의 관련이없는 쌍을 거래하는 경우는 (70)에 의해 손실의 가능성을 줄일 수 있습니다. 동시에 두 쌍에 대해 발생하는 손실 무역 가능성은 단 하나의 쌍 (0,7 30분의 21)에 상장 경우 손실의 가능성의 감소 (70) 9 (30 30). 두에 다양 이상의 약하게 통화 / 거래 시스템을 상호 연계 된 경우에도 나는 점에 유의한다이 t 완전히, 드로을 제거 원. 그러나 약한 쌍 또는 거래 시스템 사이의 상관 관계이며, 그들이 거래의 어떤 시점에서, 한번에 연패 통과 할 가능성이있다. DRADOWN 차트의 노란색 곡선이 이동하는 경우가 통화 다변화 시뮬레이터의 도움으로 두 개의 유사한 거래 시스템의 성능을 모델링하여 볼 수 있습니다 (예를 들어 A와 B 모두 2 (40)와 보수 비율 정확도를 설정) 및 검사 다른 두 개의 커브와 동기화한다. (일반적으로 R로 표기) 그 상관 계수의 절대 값은 t (0,3 -0,3에 행, 즉이 될 수있는 일) 0.3을 초과하는 경우 케이 이쌍 간의 약한 관계가있다. 계수의 절대 값이 0.3 이상 0.5 미만이 될 때 중간 강도의 관계는 존재한다. R은 절대적인 0.5 이하이면 이쌍 사이에는 강력한 관계가있다 (즉, 0.5보다 크고 0.5 이하). 통화들은 상관 계수의 절대 값이 크거나 0.8보다 클 경우, 높은 상관 관계가 있다고한다. 당신은 대화 형 상관 시뮬레이터의 도움으로 이러한 개념을 시각화 할 수 있습니다. (참고 :이 계산기는 플래시를 설치하고 자바 스크립트가 여러분의 브라우저에서 활성화되어 있어야합니다) 당신은 매우 긍정적으로 EUR / USD 및 GBP / USD와 같은 상관 관계가 두 개의 통화 쌍을 거래한다고 가정 (매일 r은에 0.8과 같다 ) 평균. 당신은 EUR / USD에 대한 판매 신호를받을 때 시스템은 GBP / USD에 대해 동일한 신호를 생성 할 가능성이있다. 손실의 제 1 신호 결과 경우이 제 2 신호 중 하나를 수익성이되지 않습니다 확률을 증가시킨다. EUR / USD와 USD / CHF (매일 r은 결과 평균에 -0,9로 동일)처럼 - 같은 시스템에 매우 부정적인 상호 연계 된 쌍을 거래하는 경우 동일 보유하고있다. EUR / USD의 일을 많이 판매하고 일반적으로 단순히 다른 한 쌍의 차트에 표시되는 추세선의 미러 이미지입니다 추세선의 휴식 시간에 예 (동시에 USD / CHF 중 하나 많이 구입 - 설정 예 -0 , 상관 시뮬레이터 9) A와 B에 대한 상상의 추세선이 얼마나 유사한 알 약 EUR / USD의이 많이 판매 또는 개별적으로 USD / CHF의 2를 많이 구입 금액 - 전혀 위험없이 감소. 인용문 : . 당신이 상관 또는 느슨하게 상호 연계 된 쌍을 거래 할 때 대조적으로, 당신은 당신의 시스템이 원활하게 전체 거래의 성능이해야 각 쌍에서 다르게 수행 할 것으로 예상 할 수있다. 예를 들어 하나의 쌍 (예 : USD / JPY)에 uptrendline의 손길을 살 수있는 다른 관련이없는 쌍 범위의 상단을 판매 (예 : GBP / CHF, USD / JPY와 0.3의 평균 R이있는 USD에 그 가격 개발을 걱정할 필요없이) / JPY는 GBP / CHF (또는 다른 방법으로 라운드로)에 의해 그래서 전체 거래의 설정을 망치고하고 있습니다. 후술되는 바와 같이, 각 쌍에 다른 시스템을 사용하여 - 차선의 대안으로는 음의 상관 관계 쌍의 양의 상관 관계 쌍 또는 동일한 방향 거래에 대향 거래를 개방하여 위험을 줄일 수있다. 그러나 당신이 상관 관계를 사용할 수있는 또 다른 방법은 매우 상호 연계 된 쌍 중 현재의 시장 상황과 무역 만에서 가장 높은 보상 가능성을 제공하는 쌍을 선택하는 것입니다. 사용자는 (일반적으로 거래 통화 쌍 최신 상관 데이터를 포함)를 현재 페이지에서의 상관 정보를 사용하여 사용자가 거래 통화 쌍 사이의 상관 관계를 감시 할 수있다. I는 상관의 수가 추적하고, 이를 위해 필요한 시간이 각각의 새로운 쌍을 추가로 기하학적으로 상승하기 때문에 최소로 포트폴리오 통화 쌍의 수를 유지하는 것이 최상임을 유의한다. 쌍 n 개의 상관 관계의 수를 계산하기위한 공식은 N 인 (N-1) / 2. 당신은 하나의 통화 쌍으로 시작하여 점차 경험이 성장함에 따라 (모니터 6 상관 관계로) 사쌍 최대 증가 할 수 있습니다. 서로 다른 거래 시스템으로 다변화 할 때 당신은 그들의 수익률 사이의 가장 낮은 상관 관계 결과 시스템의 조합을 찾아야한다. 이상적으로 당신은 완벽하게 음 (R-1)를 상관 관계 만이 시스템을 거래한다. 이것은 하나의 시스템을 생성 할 때마다 패배는 승리의 신호와 반대를 생성 할 다른 신호를 의미한다. 이 가능한 조합의 예는 (예를 들어, 평균 이동) 평균-복귀 시스템 (예 : RSI) 및 추세 시스템입니다 - 더 많은 예제에 대한 것은 (참고 시스템 상관 시뮬레이터에 리처드 L. 와이즈맨의 책 셀을 참조하십시오 : 이것의 크기 페이지가 0.7 MBS이며)는 플래시를 설치하고 자바 스크립트가 여러분의 브라우저에서 활성화해야합니다. 실질적으로, 완벽하게 음의 상관 관계를 찾는 시스템이 매우 어렵다. 그럼에도 불구하고, 거래 시스템은 약간 경우에도 부정적인 상인 다변화가 제공하는 위험 감소의 혜택을 기대할 수의 상관 관계. 인용문: . 16.5. Forex 무역에 돈 관리 마스터 마스터 자금 관리의 핵심은 계정 잔액의 자신의 백분율 값으로 이익과 손실의 달러 가치에서 관심을 이동하고있다. 당신이 독점적으로 비율 측면에서 이익과 손실을 생각하는 자신을 훈련하면 당신의 돈 관리 시스템에 충실 할 수있는 간단한 수학적 작업이 될 것이다 (단지 돈을 관리 계산기로 제약 조건을 입력하고 그것은 당신에게 많은 수를 줄 것이다 예를 들어, 무역). 당신은 여전히​​ 당신의 돈 관리에 의해 결정 금액보다 더 이상 위험하지 않습니다 그 순간에 알 수 있기 때문에 - 귀하의 계정이 성장함에 따라이 방법은 당신이 걸고 달러의 절대 값이 매우 커지게되면 거래를 배치의 망설임을 방지하는 데 도움이 될 것입니다 (처음에 그 수준에 계정을 얻는 데 중요한 역할을 할 것이다) 시스템. 또한 어떤 하나의 무역의 결과는 거의 항상 임의 있음을 알아 두셔야합니다. 하나 감정적으로 또는 재정적으로 (너무 많은 위험을 감수에 의해) - - 하나 거래 또는 거래의 일련의 결과에 따라서, 실제 너무 강하게 자신을 첨부 할 수있다. 난수의이 개념은 어떤 하나의 무역이 수익성 여부를 결정하기 위해 난수 발생기를 사용하여이 사이트의 모든 거래 시뮬레이터에 통합됩니다. 외환 거래 시스템과 마찬가지로. 당신은 밀접하게 당신의 돈을 관리 시스템에 따라 자신의 파괴적인 경향으로부터 보호를받을 수 있습니다. 그것은 탐욕과 시스템이 연속적으로 신호를 승리의 비정상적으로 많은 수를 생성 할 때 (항상 overtrade 것을 요구) 자부심에서 당신을 보호 할 것입니다.